Účastníkom výstavy „Uralské knedle“ Dmitrij Sokolov je vydatá za druhé manželstvo. Showman sa rozišiel so svojou prvou manželkou, keď jeho kariéra nezačala. Inšpirovaný „Uralskými knedľami“ opustil svoju rodinu, ktorá nevyhovovala jeho manželke Natalyi, ktorá ho nakoniec konfrontovala s výberom: rodina alebo kariéra. Sokolov si vybral druhú. Natalia bola veľmi náročná na rozvod, avšak preukázala múdrosť a umožnila svojmu bývalému manželovi komunikovať s deťmi.
V roku 2006 sa Sokolov v jednej z hier KVN stretol s členom jedného z tímov Xenia. Medzi nimi vznikol pocit. Bohužiaľ, Ksenia trpel vážnym ochorením - progresívnou deformitou nôh. Dievča sa ťažko pohybovalo. Dmitry vždy zostal v blízkosti svojho milovaného v noci, aby zmiernil svoju bolesť, masíroval jej nohy. Výsledkom je, že Xenia podstúpila operáciu, ktorá spolu s rehabilitáciou stála veľa peňazí.
V roku 2011 navrhol 49-ročný Dmitrij návrh pre 23-ročného milenca. Vydali sa, narodila sa ich dcéra Masha.
